Fundado en 1640 por el entonces válido ...
Fundado en 1640 por el entonces válido del rey Feipe IV, el Conde Duque de Olivares y terminado por su sobrino Don Luis de Haro y Guzmán, a la sazón Marqués de Carpio y IV Conde Duque de Olivares.
La fachada de estilo barroco se atribuye al arquitecto del Buen Retiro de Madrid Alonso Carbonell y además es bastante semejante al Moasteio de la Encarnación ubicado igualmente en la capital.
De su exterior aparte de su fachada, hay que destacar el gran chapitel cubierto de pizarra al estilo Austria que cubre una gran cúpula con una luminosidad apabullante. En el altar unos grandes frescos de Fernando Calderón se encuentran inspirados en la obra EL SUEÑO DE FELIPE II.